補回漏掉的底，黃線有沒有更準？
V106 研究版 · 年度模型更新＋涵蓋約束 · 精確、首線、涵蓋的回放點估計同時改善；尚未達九成精確率。
本輪通過回放改良條件，仍需新資料驗證
近底精確率 57.82% → 58.53%；首條黃線精確率 57.09% → 58.05%；底部涵蓋 88.44% → 90.89%。
補回 207 個原本漏掉的底部，其中 123 個只有一天近底機會；也新漏掉 97 個，淨多抓 110 個。錯畫黃線從 5,629 減至 5,536。仍漏 409 個底部，不是所有底都找到了。
答對是訊號日最低價落在事後波段底價 2% 內；波段以至少下跌 5%、再反彈 5% 確認。它不代表能用該最低價成交。90.89% 是底部涵蓋，58.53% 才是近底精確率。模型輸出的線全部保留，不以買超或低位另行刪線。
315 檔，資料截至 2026-09-16。前版 V99 完整比較 → · 回到動量觀測室 · 不確定性與完整研究 ↓
訊號與後續表現
報酬以訊號後隔日開盤買入、持有第 N 個交易日收盤賣出估算，含費稅與滑價。未到期、無法成交或缺資料為未知，不當作零報酬。這些是單一日期的觀察窗，不能逐日加總成投資組合獲利。
| 外商券商通道 | 買入張數 | 賣出張數 | 淨買張數 | 買量倍數 | 連買天數 | 20日估計均價 | 收盤低於該均價 | 虛擬淨庫存均價 |
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買量倍數相對自身先前 20 日平均；估計均價是買量加權日收盤，並非真實成交或持倉成本。通道明細是當日證據，不代表模型因果歸因；沒有放量買超也不刪模型黃線。
2026 抓底評分：三項改善與剩餘漏底
| 版本 | 黃線數 | 已知／未知答案 | 近底精確率 | 首線精確率 | 精確低點日 | 抓到／全部底部 | 底部涵蓋率 |
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比較宇宙沿用 4,490 個事件，含 29 個底日在 2025 年底而近底日期延伸至 2026 的事件。首線是該事件最早一條答案已知的模型線。未確認尾端仍為未知。
改善幅度仍有不確定性
共同 20 交易日區塊重抽樣 5,000 次：新版相對 V99 的精確率差 +0.72 個百分點，95% 區間 −1.85 至 +2.79；首線差 +0.96 個百分點，區間 −4.06 至 +5.57。兩個區間都包含零，不能說已證明穩定改善。
20 日平均淨報酬 +5.17% → +5.31%，但勝率 54.91% → 54.25%、中位淨報酬 +1.42% → +1.11%。平均差的區間 −0.39 至 +0.49 個百分點，沒有證實獲利優勢。三項抓底點估計改善，不代表交易全面改善。
2026 已多次用於開發，以上區間也沒有修正挑版本與多重比較偏差。未通過新盲測，不當作即時實績、九成精確率或必勝訊號。
這輪做了什麼，哪些沒有成功
共完成 177 組新擬合、558 組月份政策。V101 的 144 組三路狀態門控、V102 的 12 組快慢底分型、V103 的 6 組玩家注意力，均未在三個歷史年度同時通過精確、首線與涵蓋條件，因此沒有把注意力模型換上來。
目前展示的 V106，使用 V104 更新年度模型的 15 組擬合：2020–2024 訓練、2025 上半年早停，固定種子與原有葉數篩選。V104/V105 較高精確版本會漏更多底，失敗結果全保留。V106 預先固定 88% 校準涵蓋下限並保留原版同窗涵蓋要求；實際評分後，新年度分數通過三項點估計條件，新舊各半融合則未通過。
所以改善來自更新模型與調整校準約束，不是證明哪家外資一定托底，也不是玩家注意力已成功。過早天數中位數仍是 4 天；短暫底部與過早畫線都還有改善空間。
2026 四個版本：隔日入場的後續表現
| 條件 | 訊號數 | 進場嘗試 | 已知 20 日結果 | 未知結果 | 扣成本勝率 | 平均淨報酬 | 中位淨報酬 | 平均最大不利幅度 |
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每一條件獨立模擬，同一股票持有 20 日不重複入場；非資金配置回測，四組樣本不同。手續費每邊 0.1425%、賣出稅 0.3%、滑價每邊 0.05%。這是本次補算的歷史延伸，並非當日發布的即時實績，也未證明優於其他模型。